您的位置:主页 > 郑州商品交易所 > 棉花期货 > 正文

5月30日该交易者卖出1手9月份铜合约

时间:2019-01-12 18:39    来源:www.vs.net    浏览次数:112    字号:TT

2019期货从业资格证考试押题-基础知识试题及答案,[NT:PAGE=1-20$]2019期货从业资格证考试押题-基础知识试题及答案一、单

D.消费者的偏好

E.当近期合约的价格已经相当低,以至于它不可能进一步偏离远期合约时,进行熊市套利是很难获利的

期货从业资格

D.[1602.13,1645.87]

C.990200

E.交割地点为结算所指定的各国货币发行国银行

B.[1604.2,1643.8]

B.合约月份是6个连续的季度月

D.1870

B.8000

C.[1601.53,1646.47]

C.2020

C.1981.25

145.6月1日玉米期货合约的EMA(12)和EMA(26)的值分别为1860元/吨和1880元/吨,4月2日的DIF值为1574.22,可以推测出,4月2日玉米期货合约的收盘价为(  )元/吨。

B.180

B.1970

2019年期货从业资格报名时间及入口

A.[1604.8,1643.2]

A.19511.25

D.亏损10000

B.1890

D.10000

C.牛市套利对于可储存的商品并且是在相同的作物年度最有效

C.18000

A.合约月份是12个连续的季度月

155.某新客户存入保证金10万元,8月1日开仓买人大豆期货合约40手(每手10吨),成交价为4100元/吨。同天卖出平仓大豆合约20手,成交价为4140元/吨,当日结算价为4150元/吨,下单保证金比例为5%。则该客户的头寸盈亏为多少元?(  )

B.941200

153.某下单者在3月20日卖出l手7月份大豆合约,价格为2840.元/吨,同时买人1手9月份大豆合约,价格为2890元/吨。5月20日,该下单者买人1手7月份大豆合约,价格为2810元/吨,同时卖出1手9月份大豆合约,价格为2875元/吨,下单所规定1手=10吨,那么该套利的净盈亏情况为(  )。

148.某下单者以0.0106(汇率)的价格出售l0张在芝加哥商业下单所集团上市的执行价格为1.590的GBD/USD美式看涨期货期权(1张GBD/USD期权合约的合约规模为1手GBD/USD期货合于,即62500英镑)。当GBD/USD期货合约的价格为l.5616时,该看涨期权的市场价格为0.0006,该下单者的盈亏状况(不计下单费用)如何。(  )

141.需求函数公式为D=f(P,T,I,Pr,Pe)。其中Pr表示的是(  )。

D.可选择持有合约至到期,获得权利金收入662.5美元

B.9755.625

A.18610

B.亏损150元

D.获利260元

142.根据所买卖的交割月份及买卖方向的差异,跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种。不同的商品期货合约适用不同的套利方式,下列说法正确的是(  )。

C.盈利12000

B.可选择对冲平仓的方式了结期权,平仓收益为6250美元

D.3092.53

D.当近期合约的价格已经相当低,以至于它不可能进一步偏离远期合约时,进行熊市套利是很容易获利的

C.18630

D.19640

B.178327.4

147.假设2月1日现货指数为1600点,市场利率为6%,年指数股息率为1.5%,借贷利息差为0.5%,期货合约买卖手续费双边为0.3个指数点,同时,市场冲击成本也是0.3个指数点,股票买卖双方,双边手续费及市场冲击成本各为成交金额的0.6%,5月30日的无套利区是(  )。

154.面值为1000(100美元的3个月期国债,当成交指数为94.12时,买卖这种债券的成交价为(  )美元。

B.亏损12000

B.相关产品的价格

D.最后下单日为交割日期第2个营业日的上午9:16

A.可选择对冲平仓的方式了结期权,平仓收益为625美元

A.盈利10000

C.消费者的预期

A.1000

C.亏损260元

152.假设用于CBOTl0年期国债期货合约交割的国债,转换因子是1.523。该合约的交割价格为110~16,则买方需支付(  )美元来购入该债券。

2019期货从业考试培训 零基础轻松备考

C.最后下单日为交割日期第l个营业日的上午9:16

D.4500

B.19610

151.某下单者以86点的价格出售10张在芝加哥商业下单所集团上市的执行价格为1290的S&P500美式看跌期货期权(1张期货期权合约的合约规模为1手期货合约,合约乘数为250美元),当时标的期货合约的价格为1204点。标的期货合约的价格为1222点时,该看跌期权的市场价格为68点,如果卖方在买方行权前将期权合约对冲平仓,平仓收益为(  )美元。

A.1960

D.168291.5

143.9月15日,期权的权利金为0.0317,购买1张期权合约需要的资金为0.0317x62500=1981.25美元。该日,标的期货合约的市场价格为1.5609,如果按10%的比率缴纳保证金,则购买1张期货合约需要的保证金为(  )美元。

B.小麦、大豆、糖、铜等可存储的商品的期货合约适用于牛市套利

D.2040

144.下列关于芝加哥商业下单所中的欧元期货合约的描述正确的是(  )。

2019年期货从业资格考试报考全知道

C.1204

A.45000

A.985300

C.可选择持有合约至到期,获得权利金收入6625美元

C.158343.3

A.164389.3

A.获利150元

150.某多头套期保值者,用5月小麦期货保值,入市成交价为2030元/吨;一个月后,该保值者完成现货下单,价格为2160元/吨。同时将期货合约以2220元/吨平仓,如果该多头套期保值者正好实现了完全保护,则该保值者现货下单的实际价格是(  )元/吨。

A.该产品的价格

D.934500

149.某下单者在1月30日买入1手9月份铜合约,价格为19520元/吨,同时卖出1手11月份铜合约,价格为19570元/吨,5月30日该下单者卖出1手9月份铜合约,价格为19540元/吨,同时以较高价格买入1手11月份铜合约,已知其在整个套利过程中净亏损l00元,且下单所规定,,1手=5吨,试推算7月30日的11月份铜合约价格是(  )元/吨。

C.1850

四、综合题(本题共15个小题,每题2分,共30分。在每题所给的选项中,有1个或1个以上的选项符合题目要求。请将符合题目要求的选项代码填入括号内)

146.某公司购入500吨棉花,价格为13400元/吨,为避免价格风险,该公司以14200元/吨价格在郑州商品下单所做套期保值下单,棉花3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2个月后,该公司以12600元/吨的价格将该批棉花卖出,同时以12700元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔保值下单的结果为(  )元。(其他费用忽略)

A.活牛、生猪等不可存储的商品的期货合约适用于牛市套利

A.1900

编辑推荐: