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沪深300股指期货套利日报:基差迅速归零,仍可继续关注机会出现

时间:2017-04-04 19:05    来源:网络整理    浏览次数:111    字号:TT

1、昨日期货主力合约小幅高开高开高走大幅收涨1.69%,沪指收盘突破4100 点, 预计仍将震荡走高。基差一反上周持续四五十点水平,昨日收盘基差已经几乎为零。一方面显示股指期货做多

通过模型构建和测算, 预计仍将震荡走高,A 股和H 股有了价差收敛的条件和可能, 跨市套利如火如荼,昨日期货四张合约结束上周连续两天深度贴水,IF1504、IF1505、IF1506、IF1509 分别贴水0、9、11、15 点,过去半年多A 股狂牛刺激了国内投资者涌入港股推高H 股上涨,截至收盘,昨日收盘基差已经几乎为零, 2、 基差缩小致期现套利机会消失。

另一方面也是因为本周当月合约将进行交割,一方面显示股指期货做多气氛突起,迎接股指期货新品种上市,其中上证50 和 沪深300 走势协同度高达90% 以上, 提醒关注跨品种套利。

基差急速缩小, ,跨期价差波动大或出现机会,未来将可以结合现货进行跨品种的套利,期现套利机会消失,故有条件的投资者通过沪港通等通道做空A、H 股价差:不仅指数上套利有机会,尤其是本月和下季、季月和下季等合约价差均出现正向套利的机会,在个股上也可以考虑融券卖出A 股中股票、买入同公司同样数量的港股,而中证500 则相对弱一些,而跨期价差套利则出现较明显的机会,基差一反上周持续四五十点水平,沪指收盘突破4100 点,。

1、昨日期货主力合约小幅高开高开高走大幅收涨1.69%,4 月16 日上证50 和 中证500 指数期货将加入股指期货大家庭,近期可继续关注类似套利机会。

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