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必须在短时间内完成期指的买卖以及许多股票的买卖

时间:2019-01-12 08:12    来源:www.vs.net    浏览次数:67    字号:TT

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  【解析】期货合约与远期合约同样具有现时签约并在日后约定时间交割的性质。尽管两者之间有一定的区别,但从下单者可以选择最后参与交割来看,其定价机制并没有什么差别。事实上,可以用严格的数学方法来证明,在一系列合理的假设条件下,股指期货合约的理论价格与远期合约的理论价格是一致的。

  8.股指期货期现套利下单必须依赖程式下单系统。(  )

  

  【解析】借贷利率差成本与持有期的长度有关,它随着持有期缩而减小,当持有期为零时(BP交割日),借贷利率差成本也为零。(环球网校小编提供2015年期货从业《基础知识》套利下单测验)

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  7.在一系列合理的假设条件下,股指期货合约的理论价格与远期合约的理论价格是一致的。(  )

  9.下单成本中,借贷利单差成本与持有期的长度无关。(  )

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  【解析】当油价高估时,买进现货,同时卖出期货,通常将这种套利株为正向套利;当期价低估时,卖出现货,同时买进期货,这种套利称为反向套利。

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  6.股指期货合约的实际下单价格高于股指期货合约的理论价格时,称为期价高估。(  )

  10.在期价嵩估的情况下,可通过买进指数期货,同时卖出对应现货股票进行套利下单。(  )

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  【解析】股指期现套利下单对时间要求非常高,必须在短时间内完成期指的买卖以及许多股票的买卖,传统的报价下单方求难以满足这一要求,因此必须依赖释式下单系统。(环球网校小编提供2015年期货从业《基础知识》套利下单测验)