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(环球网校小编整理2016年期货从业《基础知识》重点笔记:模拟误差) 编辑推荐: 2015年期货从业资格考试新版教材(7

时间:2019-01-09 13:48    来源:www.vs.net    浏览次数:53    字号:TT

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  模拟误差

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  3.模拟误差会给套利者原先的利润预期带来一定的影响。如:期价高出无套利区间上界5个指数点,下单者进行正向套利,理论上到交割期可以稳挣5个点。但是如果买进的股票组合(即模拟指数组合)到交割期落后于指数5个点,套利者的利润将为0。(环球网校小编整理2016年期货从业《基础知识》重点笔记:模拟误差)

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  (2)即使组成指数的成分股不太多,但由于指数大多以市值为比例构造,严格按比例复制很可能会产生零碎股,,这也会产生模拟误差。(环球网校小编整理2016年期货从业《基础知识》重点笔记:模拟误差)

  1.准确的套利下单意味着卖出或买进股指期货合约的同时,买进或卖出与其相对应的股票组合。如果实际下单的现货股票组合与指数的股票组合不一致,势必导致两者未来的走势或回报不一致,从而导致一定的误差。这种误差,通常称为“模拟误差”。(环球网校小编整理2016年期货从业《基础知识》重点笔记:模拟误差)

  2.产生的原因:

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  (1)组成指数的成分股太多,短时期内同时买进或卖出这么多股票的难度较大,并且准确模拟将使下单成本大大增加。通常,下单者会通过构造一个取样较小的股票投资组合来代替指数,这会产生模拟误差;