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另有MLF投放2455亿

时间:2019-01-09 20:36    来源:www.vs.net    浏览次数:195    字号:TT

编者语: 【FICC每日播报】专栏由巴曙松教授固定收益研究小组负责整理,从“重要事件及经济数据”、“资金面”、

1月以上期限资金方面,2月资金收于在4.1383,较前一下单日下行0.32bp;3月期限资金收于4.2272,较前一下单日上行4.62bp;4月资金收于4.1916,较前一下单日下行0.84bp。从成交量上看,今日1月以上期限资金成交在123.8065亿元,较前一下单日14.6279亿。

经济数据:1、欧元区1月制造业PMI初值55.1,创69个月新高;预期54.8,前值54.9。欧元区1月服务业PMI初值53.6,预期53.8,前值53.7。欧元区1月综合PMI初值54.3,预期54.5,前值54.4。2、日本1月制造业PMI初值52.8,为近三年来最高,前值52.4。

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今日信用债交投清淡,收益率涨跌互现。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限收益率下行1BP至3.54%,6M期限收益率下行1BP至3.67%,1年期收益率下行1BP至3.72%。中债中短期票据收益率曲线(AAA)3年期收益率上行2BP至至3.96%,5年期收益率稳定于3.98%水平。城投债曲线收益率整体小幅波动。具体来看,中债城投债收益率曲线(AAA)0.25年期上行2BP至3.65%,中债城投债收益率曲线(AAA)3年期稳定在4.03%的水平,5年期上行2BP至4.15%。中债城投债收益率曲线(AA)5年期上行2BP至4.67%的水平。

利率债收益率整体上行。早盘及午后市场收益率整体波动不大,临近收盘央行公告今日开展6个月、1年期MLF操作,中标利率分别为2.95%、3.1%,较上期上升10BP,受此影响,市场收益率明显上行,国债期货尾盘大跌,10年期国债期货主力合约收盘跌0.82%。截止日终,国债收益率曲线整体上行2-4BP左右;国开债曲线、农发行债、进出口行债曲线短端下行,中长期除个别期限外整体上行2-7BP。具体来看,国债曲线5年期160021带动曲线对应期限上行2BP至2.97%;7年期160025带动曲线对应期限上行3BP至3.23%;10年期160023带动曲线对应期限上行4BP至3.28%;30年期160019带动曲线对应期限上行3BP至3.7%。国开债曲线除个别期限外整体上行,7年期170201带动曲线对应期限上行6BP至3.96%;10年期160213带动曲线对应期限上行7BP至3.9%;20年期160205带动曲线对应期限上行3BP至4.09%。农发行债曲线短端下行,长端上行,10年期170405带动曲线对应期限上行5BP至4%。进出口行债曲线短端下行,长端上行,10年期160310带动曲线对应期限上行5BP至4.01%。地方政府债方面,地方政府债AAA曲线4、8、9年期在市场价格带动下,曲线日终对应期限收益率收至3.24%、3.63%、3.64%。地方政府债AAA-曲线8年期在市场价格带动下,曲线日终对应期限收益率收至3.70%。

信用品种方面,今日只有2只发行,情绪极其清淡。昨日的阳煤中票继续簿记,零星的银行和券商有所参与。17阳煤MTN001,最终票面定在5.67%。17鄞州城建MTN001宣布取消发行。17万达SCP001,4.77%。

【FICC每日播报】专栏由巴曙松教授固定收益研究小组负责整理,从“重要事件及经济数据”、“资金面”、“汇率市场”、“二级市场”、“国债期货”、“一级市场”、“理财产品”等几个方面对FICC市场的动态变化做全面、及时的介绍和分析解读,旨在为广大读者提供快速有效第一手FICC市场资讯。敬请阅读。

【重要事件和经济数据】

隔夜美国总统特朗普签署政令退出TPP,另外美国财长称美元过度走强有负面影响,受上述因素影响美指一度跌破100,周二,受空头回补影响,美指有所回升,非美货币多数先升后跌;英国最高法院判决,英国政府需要国会批准才能触发脱欧程序,因此脱欧时间表需后推,符合市场预期,英镑兑美元先急升20点后下挫近100点;人民币兑美元中间价大幅调升,但是人民币兑美元即期收盘微跌。1月24日,人民币兑美元中间价报6.8331,调贬241个基点,人民币兑美元即期收盘价为6.8570,较上一下单日下跌18个基点。截止北京时间18点,美元指数报于100.26,较前一收盘价上涨0.28%;欧元兑美元较前一收盘价下跌0.23%,报1.0740;美元兑日元上涨0.48%,报113.25;英镑兑美元较上一下单日下跌0.46%,报1.2477;澳元兑美元较上一下单日下跌0.24%,报于0.7566。(完)

【外汇市场】

【理财产品】

今日起发行的理财产品共286支,保本型产35,非保本型产品251支,预期收益4以上的198支。银行理财产品最新预期收益率:国有控股银行3个月:4.29,,全国性股份制银行3个月:4.57,城商行3个月:4.26,外资行3个月:4.87。

重要事件:1、央行周二开展2455亿元MLF操作,利率上调10个基点。其中6个月1385亿元、1年期1070亿元,中标利率分别为2.95%、3.1%,较上期上升10BP。 2、保监会发布《关于进一步加强保险资金股票投资监管有关事项的通知》,明确保险公司涉及上市公司收购的,实行事前核准。明确禁止保险机构与非保险机构一致行动人共同收购上市公司。保险机构与非保险一致行动人共同开展重大股票投资,新增投资部分应使用自有资金。还要求保险机构在获得重大股票投资备案意见或上市公司收购核准文件前,不得继续增持该上市公司股票。

公司债/企业债方面,周二无发行。

【一级市场】

【资金面】

【二级市场】

周二公开市场进行100亿14天逆回购和100亿28天逆回购,逆回购到期900亿,当天净回笼900亿,另有MLF投放2455亿,中标利率较上期上升10bp,银行间资金面整体平衡,隔夜资金收于2.1556,较前一下单日上行0.04bp;7天资金收于 2.9033,较前一下单日上行18.96bp;14天资金收于3.4809,较前一下单日上行7.15bp;21天资金收于3.9373,较前一下单日下行6.38bp;1月资金收于3.8813,较与前一下单日上行22.54bp。从成交量上看,今日1月以内期限资金成交在17736.3983亿元,较前一下单日下降1836.1845亿。

利率互换方面,挂钩7天REPO互换曲线短端平均上涨15个点,长端平均上涨13个点;挂钩3个月SHIBOR的互换曲线短端平均上涨9个点,长端平均上涨9个点。

利率品种方面,周二无发行。